بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت طلا

thesis
abstract

نرخ ارز به عنوان یکی از متغیر های مهم و موثر در اقتصاد هر کشور به شمار می آید. به دلیل وجود ارتباط ساختاری بین همه متغیر های کلان اقتصادی، نرخ ارز می تواند بر متغیر های کلان از جمله قیمت طلا موثر باشد. هدف از ارائه این موضوع، ابتدا ارائه تحلیلی تجربی رابطه نوسانات نرخ ارز و قیمت طلا در اقتصاد ایران است. در این تحقیق با استفاده از داده سال های 1371-1390 ابتدا با استفاده از مدل arch-garch نوسانات نرخ ارز را محاسبه می کنیم و سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ardl) و آزمون استاندارد علیت گرنجر، رابطه علیت بین نوسانات نرخ ارز و قیمت طلا را مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج بررسی حاکی از این بوده که در کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز اثر منفی بر قیمت طلا دارد. و رابطه ی علّیت گرنجری در بلندمدت نشان می دهد نوسانات نرخ ارز و قیمت طلا می توانند علیت یکدیگر باشند.

similar resources

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی

A standard assumption in the empirical literature is that exchange rate pass-through is both linear and symmetric. This implies that size (large-versus-small exchange rate changes) and direction (currency appreciations-versus-depreciations) have similar effects. In this paper these assumptions have investigated for Iran's export prices. So, this paper examines the asymmetric exchange rate pass-...

full text

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی

  فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز( PT )، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده­های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت­های صادراتی آزمون می­شود. در این راستا تکانه­های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک [1] و تغییرات زیاد و اند...

full text

بررسی میزان تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی قیمت سهام و بهینه سازی سبد سرمایه گذاری

این تحقیق ضمن بررسی ارتباط نوسانات نرخ ارز بازار و بازدهی سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی، به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام این دو صنعت می پردازد. بدین منظور با استفاده از مدل چند متغیره ناهمسان واریانس، ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی زمان – متغیر برای داده های روزانه، بازدهی شاخص سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در بازه ی زمانی آذر ماه سال 1387 تا شهریور ماه سال 13...

full text

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی

فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز( pt )، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده­های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت­های صادراتی آزمون می­شود. در این راستا تکانه­های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک [1] و تغییرات زیاد و اندک ...

full text

بررسی اثرات پویای تکانه های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص­های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­های روزانه، طی دوره­ی زمانی 28/12/1389-01/01/1384 است. برای این منظور از روش هم­انباشتگی جوهانسون- جوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده­است. هم­چنین برای تحلیل اثرات پویای تکانه­های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام نیز از روش...

full text

بررسی اثر تغییرات قیمت نفت و طلا بر نرخ ارز در ایران

ارزش دلار آمریکا، قیمت نفت خام و قیمت طلا سه متغیر مهم اقتصادی هستند که تغییرات آن‌ها تأثیرات عمده­ای بر روند رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت دارد. در این مطالعه با توجه به اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت­خام، طلا و نرخ ارز بر هم، تأثیر تکانه­های حاصل از قیمت نفت ایران و قیمت طلای جهانی بر نوسانات نرخ ارز ایران با استفاده از داده‌های روزانه 1391:4 تا 1392:5 و الگوی واریانس شرطی اتو رگرسیو آس...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده مدیریت و اقتصاد

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023